Trong giao dịch tài chính, việc xác định và giao dịch các điểm breakout (phá vỡ) tại các mức hỗ trợ và kháng cự là một chiến lược phổ biến. Tuy nhiên, không phải mọi breakout đều dẫn đến một xu hướng tăng hoặc giảm bền vững. Một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta làm điều này là ATR (Average True Range). Nó sẽ Đánh giá độ mạnh của một breakout là vô cùng quan trọng để tránh các tín hiệu sai và cải thiện tỷ lệ thành công.
Vậy ATR là gì?
ATR, do J. Welles Wilder Jr. phát triển, là một chỉ báo kỹ thuật đo lường biến động giá của một tài sản. Thay vì chỉ tập trung vào phạm vi giá (high-low), ATR còn xem xét đến các khoảng gap (khoảng trống giá) và các phiên giao dịch mà giá đóng cửa nằm ngoài phạm vi của ngày hôm trước. Điều này giúp ATR phản ánh chính xác hơn mức độ biến động thực tế của thị trường.
Công thức tính ATR:
ATR (Average True Range) là chỉ báo đo lường mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày. Chỉ báo này giúp trader đánh giá sự dao động của thị trường và đặt stop loss hợp lý.
ATR được tính bằng trung bình động (MA) của True Range (TR) trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong đó:
- High: Giá cao nhất của ngày hôm nay
- Low: Giá thấp nhất của ngày hôm nay
- Previous Close: Giá đóng cửa của ngày hôm trước
Sau khi có True Range, ATR được tính bằng trung bình động của TR trong một số phiên giao dịch nhất định:
Với n là số chu kỳ được chọn (thường là 14).
- ATR cao → Thị trường có biến động mạnh
- ATR thấp → Thị trường đang ít biến độngA
- TR giúp xác định điểm đặt Stop Loss an toàn để tránh bị quét lệnh
ATR và Breakout: Mối liên hệ như thế nào?
ATR có thể được sử dụng để đánh giá độ mạnh của một breakout tại các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách xem xét sự thay đổi của ATR trước và sau khi breakout xảy ra:
- Breakout mạnh: Khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và ATR tăng mạnh, điều này cho thấy sự biến động giá tăng lên đáng kể. Điều này có thể báo hiệu rằng breakout có động lực mạnh và có khả năng tiếp tục diễn ra.
- Breakout yếu: Nếu giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng ATR không tăng (hoặc thậm chí giảm), điều này có thể chỉ ra rằng breakout không có động lực mạnh và có khả năng là một tín hiệu sai (false breakout).
Ứng dụng thực tế:
- Xác nhận Breakout: Sử dụng ATR để xác nhận tính hợp lệ của một breakout. Nếu ATR tăng đáng kể sau khi giá phá vỡ, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy breakout có khả năng thành công.
- Đặt Stop Loss: Sử dụng ATR để xác định mức stop loss phù hợp. Một mức stop loss dựa trên ATR có thể giúp bạn tránh bị “stop out” bởi các biến động giá nhỏ và bảo vệ vốn của bạn. Ví dụ, bạn có thể đặt stop loss dưới mức hỗ trợ đã bị phá vỡ một số lần ATR.
- Đánh giá Rủi ro/Lợi nhuận: ATR có thể giúp bạn đánh giá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch breakout. Bạn có thể so sánh kích thước của ATR với khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mục tiêu lợi nhuận và mức stop loss để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Lưu ý:
- ATR không cung cấp tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp. Nó chỉ là một công cụ để đo lường biến động giá và đánh giá độ mạnh của breakout.
- ATR nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.
- Giá trị ATR có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản và khung thời gian bạn sử dụng.
Kết luận:
ATR là một công cụ hữu ích để đánh giá độ mạnh của các breakout tại các mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách theo dõi sự thay đổi của ATR trước và sau khi breakout xảy ra, bạn có thể cải thiện khả năng xác định các tín hiệu giả, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Hãy nhớ sử dụng ATR kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.