CVD, viết tắt của Cumulative Volume Delta, là tổng tích lũy của Volume Delta qua nhiều bar trong một anchor period. Theo quy ước phổ biến, Volume Delta bằng hoạt động tại Ask trừ hoạt động tại Bid. CVD giúp so sánh diễn biến áp lực mua/bán được ước tính với giá, nhưng phân kỳ CVD chỉ là cảnh báo và cần xác nhận.
Key Takeaways
- CVD cộng dồn Delta thay vì chỉ đọc từng bar.
- Giá trị phụ thuộc điểm reset/anchor và intrabar timeframe.
- CVD tăng không đồng nghĩa giá chắc chắn tăng.
- Phân kỳ có thể kéo dài hoặc thất bại.
- Forex spot không có volume tập trung toàn cầu.
CVD là gì?
Volume Delta đo chênh lệch giữa volume được phân loại mua chủ động và bán chủ động trong một bar. CVD cộng Delta hiện tại vào giá trị tích lũy trước đó cho đến khi bắt đầu anchor mới. Một số nền tảng vẽ CVD dạng đường; nền tảng khác vẽ nến OHLC của Delta tích lũy.
Công thức CVD
Volume Delta = Ask Volume − Bid Volume
CVD hiện tại = CVD trước đó + Volume Delta hiện tại
Ví dụ giả định: bốn bar có Delta +120, −40, +90 và −30. CVD lần lượt là 120, 80, 170 và 140. Khi anchor reset, phép cộng bắt đầu lại từ 0. Không nên so trực tiếp hai CVD sử dụng anchor hoặc intrabar timeframe khác nhau.
CVD được ước tính thế nào?
TradingView sử dụng biến động giá và volume ở timeframe thấp hơn để phân loại intrabar dương hoặc âm, sau đó cộng dồn. Timeframe thấp hơn cho độ chi tiết cao hơn nhưng phạm vi lịch sử ngắn hơn. Vì vậy kết quả không nên được gọi là phép đo hoàn hảo về mọi lệnh mua bán.
Cách đọc CVD cùng giá
| Giá | CVD | Cách diễn giải thận trọng |
|---|---|---|
| Tăng | Tăng | Delta ủng hộ chuyển động trong mẫu dữ liệu |
| Giảm | Giảm | Delta âm tích lũy cùng chiều |
| Tăng | Giảm | Cảnh báo phân kỳ giảm hoặc absorption |
| Giảm | Tăng | Cảnh báo phân kỳ tăng hoặc absorption |
Phân kỳ CVD tăng và giảm
Phân kỳ giảm
Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CVD tạo đỉnh thấp hơn. Điều này có thể cho thấy chuyển động giá không đi cùng Delta tích lũy tương ứng. Giá vẫn có thể tiếp tục tăng, nên cần đợi mất cấu trúc, nến xác nhận hoặc điều kiện khác trong hệ thống.
Phân kỳ tăng
Giá tạo đáy thấp hơn trong khi CVD tạo đáy cao hơn. Đây là cảnh báo áp lực bán đo được không mở rộng tương ứng. Không mua chỉ vì phân kỳ; nếu giá tiếp tục giữ dưới vùng hỗ trợ, kịch bản tăng chưa được xác nhận.
Khi nào tín hiệu thất bại?
- Xu hướng mạnh tiếp tục dù phân kỳ kéo dài.
- Anchor reset không phù hợp với phiên phân tích.
- Nguồn volume không đại diện thị trường.
- Intrabar timeframe quá thô.
- Sự kiện tin tức làm thay đổi thanh khoản và slippage.
- Trader chọn hai swing CVD sau khi đã biết kết quả.
Quy trình dùng CVD không nhìn trước
- Chọn trước symbol, session, anchor và intrabar timeframe.
- Đánh dấu swing giá khách quan.
- So swing CVD cùng thời điểm.
- Phân loại đồng thuận hoặc phân kỳ.
- Chờ trigger từ giá và cấu trúc.
- Xác định invalidation và chi phí.
- Ghi lại toàn bộ tín hiệu, kể cả thất bại.
CVD trong Forex, futures và crypto
Futures giao dịch tập trung có nguồn volume theo sở giao dịch và hợp đồng. Crypto phụ thuộc sàn hoặc nguồn tổng hợp. Forex spot OTC không có tape toàn cầu; CVD từ một broker/feed chỉ phản ánh tập dữ liệu đó. Phải công bố nguồn khi đưa ra case study.
FAQ
CVD khác OBV thế nào?
OBV cộng hoặc trừ toàn bộ volume dựa trên hướng đóng cửa; CVD cố gắng ước tính chênh lệch mua/bán trong bar.
CVD có phải indicator dẫn dắt?
Không nên gắn nhãn cố định. Có lúc CVD đổi trước giá, có lúc phân kỳ thất bại.
Anchor period nào tốt nhất?
Không có anchor tốt nhất chung. Chọn theo câu hỏi nghiên cứu và giữ nhất quán khi backtest.
CVD dương có nghĩa buyer kiểm soát?
Nó chỉ cho thấy Delta tích lũy dương theo dữ liệu và thuật toán đang dùng.
Nội dung liên quan: Footprint Chart, Market Profile và Volume Profile, chỉ báo OBV, phân tích kỹ thuật, Price Action, cấu trúc thị trường, VWAP và Volume Profile POC, VAH, VAL.
Anchor và reset thay đổi CVD ra sao?
CVD không có một giá trị tuyệt đối tồn tại độc lập với cấu hình. Nếu reset mỗi ngày, đường thể hiện Delta tích lũy trong ngày. Nếu anchor theo tuần hoặc theo một mốc thủ công, giá trị bao gồm phạm vi dài hơn. Một phân kỳ có thể xuất hiện ở CVD ngày nhưng biến mất ở CVD tuần.
Do đó, mọi ảnh chụp hoặc case study phải ghi anchor period. Thay anchor sau khi thấy tín hiệu là một dạng nhìn trước dữ liệu và làm giảm giá trị của backtest.
Ví dụ tính CVD chi tiết
| Bar | Ask | Bid | Delta | CVD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 400 | +120 | 120 |
| 2 | 360 | 400 | −40 | 80 |
| 3 | 490 | 400 | +90 | 170 |
| 4 | 410 | 440 | −30 | 140 |
Ở bar 4, CVD vẫn dương 140 nhưng đang giảm so với 170. Nói “CVD dương” và “CVD đang tăng” là hai nhận định khác nhau. Trader cần mô tả đúng trạng thái thay vì suy ra tín hiệu mua chỉ vì giá trị nằm trên 0.
CVD khác Delta từng nến thế nào?
Delta từng nến trả lời chênh lệch trong một bar. CVD trả lời tổng chênh lệch từ điểm anchor. Một nến Delta âm có thể xuất hiện trong CVD vẫn tăng nếu các Delta dương trước đó lớn hơn. Footprint phù hợp để xem Delta theo hàng giá, còn CVD giúp quan sát tiến trình tích lũy qua nhiều bar.
Ba kiểu xác nhận phân kỳ
Xác nhận bằng cấu trúc
Sau phân kỳ giảm, giá phá đáy swing ngắn hạn; sau phân kỳ tăng, giá phá đỉnh swing ngắn hạn. Đây là xác nhận từ giá, nhưng entry muộn hơn và stop có thể rộng hơn.
Xác nhận bằng vùng
Phân kỳ xuất hiện tại level đã xác định trước như VAH, VAL hoặc vùng hỗ trợ kháng cự. Vị trí làm rõ bối cảnh, không biến phân kỳ thành chắc chắn.
Xác nhận bằng tiến triển giá
Delta tiếp tục mạnh nhưng giá không thể mở rộng theo hướng tương ứng, sau đó đóng ngược lại. Đây có thể là dấu hiệu absorption. Phải có điều kiện vô hiệu nếu giá lấy lại vùng.
CVD khác OBV và RSI divergence
| Công cụ | Dữ liệu chính | Câu hỏi phù hợp |
|---|---|---|
| CVD | Delta mua/bán được phân loại | Delta tích lũy có đồng thuận với giá? |
| OBV | Volume toàn bar theo hướng đóng cửa | Volume tích lũy có đồng thuận với xu hướng? |
| RSI | Động lượng từ biến động giá | Động lượng giá có suy yếu? |
Ba chỉ báo không đo cùng một đại lượng. Việc cả ba phân kỳ có thể là thông tin bổ sung, nhưng cũng có thể là các phép biến đổi liên quan trên cùng chuyển động giá. Không cộng cơ học số lượng tín hiệu để tuyên bố xác suất cao.
Checklist trước khi dùng CVD
- Nguồn dữ liệu và thị trường có được ghi rõ?
- Delta là Ask trừ Bid hay thuật toán ước tính khác?
- Anchor bắt đầu và reset khi nào?
- Intrabar timeframe có nhất quán không?
- Hai swing so sánh có cùng thời điểm với swing giá?
- Có điều kiện xác nhận và vô hiệu khách quan không?
- Spread, commission và slippage đã được đưa vào kiểm thử chưa?
Backtest phân kỳ không thiên lệch
Định nghĩa swing trước bằng pivot cố định hoặc quy tắc cấu trúc. Sau đó ghi mọi phân kỳ đủ điều kiện, bao gồm tín hiệu xuất hiện trong xu hướng mạnh và thất bại. Tránh kéo đường nối tùy ý. Báo cáo số mẫu, thị trường, thời gian, chi phí và drawdown; không chỉ báo tỷ lệ thắng.
Nguồn tham khảo
Cảnh báo rủi ro: Nội dung nhằm mục đích giáo dục, không phải khuyến nghị đầu tư hay tín hiệu giao dịch. Profile, Footprint và CVD mô tả dữ liệu quá khứ hoặc dữ liệu ước tính; chúng không đảm bảo chuyển động tiếp theo. Trading có thể gây mất vốn.